بک تست چیست؟

بک تستینگ به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده‌های موجود بازار برای تولید نتایج و تجزیه و تحلیل ریسک و سودآوری قبل از به خطر انداختن هر سرمایه واقعی شبیه سازی کند. یک بک تست انجام شده که نتایج مثبتی را به همراه دارد به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که استراتژی آنها درست است واحتمالا در صورت اجرای واقعی سود به همراه خواهند داشت. ولی در مقابل یک بک تست انجام شده هم ممکن است نتایجی کمتر از حد انتظار داشته باشد و معامله‌گر را به تغییر یا رد استراتژی ترغیب می‌کند.

زمانی که یک استراتژی ترید قابل اندازه‌گیری باشد می‌توان آن را مورد تست قرار داد. برخی از معامله‌گران و سرمایه گذاران ممکن در این مورد به تخصص یک برنامه نویس، نیاز داشته باشند تا استراتژی را به شکلی قابل تست توسعه دهند. به طور معمول، یک برنامه نویس استراتژی را به زبان اختصاصی میزبانی شده توسط پلتفرم معاملاتی کد نویسی می‌کند.

بک تست ایده‌آل

داده‌های نمونه را از یک دوره زمانی مربوطه انتخاب می‌کند که شرایط بازار را منعکس می‌کند. به این ترتیب، بهتر می‌توان قضاوت کرد که آیا نتایج بک تست نشان دهنده یک معامله تصادفی است یا منطقی. یک بک تست باید تمام حالات معاملاتی را، هرچند ناچیز، در نظر بگیرد، زیرا این داده ها می‌تواند در طول دوره تست جمع شوند و سودآوری استراتژی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که نرم افزار بک تست آنها این داده ها را محاسبه می‌کند.

زمانی که شما معامله کردن با یک استراتژی را آغاز می‌کنید. ممکن است بارها معامله شما به حد ضرر برخورد کند. در چنین حالتی یک معامله‌گر که اعتماد به نفس کافی ندارد، اقدام به تصمیمات اشتباه متوالی مثل افزایش حجم و تغییر استراتژی می‌گیرد. اما زمانی که شما به اندازه کافی از استراتژی خود مطمئن باشید، در صورتی که چند ضرر متوالی بدهید باز هم به استراتژی خود پایبند خواهید بود. زیرا می‌دانید که این استراتژی گاهی ممکن است چند ضرر برای شما ایجاد کند اما در معاملات بعدی این ضررها را جبران خواهد کرد.

همچنین وقتی که شما یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید به احتمال بسیار زیاد ضعف‌های بزرگی در آن دارید و به اصطلاح هنوز چشم شما به آن عادت نکرده است. برای این که ذهن شما به مرور به این استراتژی عادت کند و در ناخودآگاه شما ثبت شود نیاز دارید تا نمونه‌های بسیاری از این استراتژِی را ببینید و این کار فقط با بک تست و فوروارد تست (تست در عمل) گرفتن ممکن است.

در صورتی که شما توانایی این را داشته باشید که استراتژی خود را به زبان MQL کد نویسی کنید، می‌توانید با ابزار strategy tester استراتژی خود را تست کنید. همچنین اگر یک اکسپرت آماده دارید و می‌خواهید آن را تست کنید از این روش می‌توانید استفاده کنید. در تمامی پلتفرم‌های مختلف گزینه‌های بسیاری وجود دارند که می‌توان از آنها اقدام به بک تست نمود. تنها پس از انجام این عمل می‌توان به راحتی اقدام به بک تست از استراتژی مورد نظر نمود. تا از مناسب بودن عملکرد آن اطمینان حاصل کرد.

شما حتی در یک تست گیری از اکسپرت قادر هستید از جفت ارز‌های دیجیتال همچون یورو و دلار در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای تست بگیرید. حتما به خاطر داشته باشید که در این روش کسب اطلاع در مورد کامل بودن تاریخچه قیمتی اهمیت بالایی دارد.

نتیجه

بک تست یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توسعه یک سیستم است. اگر به درستی ایجاد و تفسیر شود، می‌توان به معامله‌گران کمک کند تا استراتژِی‌های خود را بهینه کرده و بهبود بخشند؛ به علاوه هر گونه نقص فنی یا ایده‌ای را پیدا کنند می‌توانند قبل از اعمال آن در بازار های واقعی در استراتژِی خود اعمال، همچنین آن را اصلاح و تست کنند.